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银(yin)华基金小微盘量化增强:聚(ju)焦小微(wei)盘指数增强,采(cai)用多因子量化模(mo)型,通过分散持仓(cang)(前十大(da)重仓股占比不足8%)和低分析师覆盖度(du)挖掘Alpha。其策略(lve)注重行业均衡与风险控制,跟踪误差控制在5.5%以内,同(tong)时利用(yong)衍(yan)生品对冲波动。旗下中证2000增强ETF于2024年6月19日(ri)成(cheng)立,2025年至今上涨25.25%,同期业绩比较基(ji)准12.24%,超(chao)额(e)收益(yi)显著。(截至6月12日)
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“我们(men)坚信(xin),4月份的剧烈回调标志着从一年(nian)前开始的更长(zhang)期调整已经结束,”Wilson在报告中写道。“分析师上调(diao)的回升,让我们在12个月的时(shi)间维度上仍然看好(hao)美股。”
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